ドローダウンを撤退基準として考える

FXでは、自分の思うようなトレードができずに負け続けた場合、しばらくトレードをせずに休むのが得策です。

相場から離れて休む基準を、ここ最近成績が悪いからトレードは控えようといったように自分の感覚で決めるのもいいのですが、明確な数値的な基準を設けると、客観的に決めることができ、過度な損失を招くことを避けることができます。

撤退する基準としては、例えば、5連敗したら一旦休もうとか、1週間で100pips負けたら休もうといったものが考えられますが、その他の基準として「ドローダウン」というものがあります。

ドローダウン=資産の下落率

ドローダウンとは、資産の下落率のことを言います。
つまり、資産がどれくらい減ったか、その下落幅を示す指標がドローダウンです。

例えば、ドローダウンが20%であれば、資産が20%下落したことになります。当初の資産が100万円でドローダウンが20%の場合は、資産が80万円まで減少したことになります。

ドローダウンは、システムトレードによく用いられる考え方です。
システムトレードでは、最も大きな下落率を示す最大ドローダウンを重視します。最大ドローダウンが10%のシステムと20%のシステムでは、当然10%のシステムの方が優れていることになりますので、こちらを採用した方が大きな利益を得られるはずです。

ドローダウンで資産管理

もちろんドローダウンをシステムトレードだけではなく、裁量トレードの撤退基準として利用することもできます。

ドローダウンを撤退基準として利用することのメリットとしては、資産管理の面から優れていることが挙げられます。
ドローダウンは資産の下落幅ですので、ドローダウンを意識してトレードをすると、自然にマネーマネジメントの意識が身に付いてきます。今、自分の資産がどれくらいなのか、一定期間にどれくらいの損失を被ってしまったのかを把握してトレードすることになりますので、無謀なトレードにもブレーキがかけられます。

また、ドローダウンを意識していると、利益が出ている時には、資産がどれくらい増えているのかも分かります。モチベーションの維持にもつながりますので、ぜひ身に付けておきたい考え方です。

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